Ρώτησαν κάποτε τον αββά Παλλάδιο, που καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη:
-Κάνε αγάπη, πάτερ, και πες μας από ποια αιτία έγινες μοναχός;
-Στην πατρίδα μου, απάντησε εκείνος, μισό χιλιόμετρο μακριά από το τείχος, ζούσε ένας έγκλειστος μοναχός που λεγόταν Δαβίδ. Είχε έρθει από τη Μεσοποταμία. Ήταν πολύ ενάρετος, ελεήμων και εγκρατής. Έμεινε κλεισμένος και προσευχόμενος στο κελλί του, περίπου εβδομήντα χρόνια! Εκείνο τον καιρό, εξ αιτίας βαρβαρικών επιδρομών, τα τείχη της Θεσσαλονίκης φυλάγονταν μέρα και νύχτα από τους στρατιώτες.
Ένα βράδυ οι φρουροί του τείχους που ήταν προς το μέρος του κελλιού του εγκλείστου, είδαν να βγαίνουν φλόγες από τα παράθυρα του. Σκέφτηκαν ότι κάποιοι βάρβαροι πλησίασαν και έβαλαν φωτιά στο κελλί. Όταν όμως ξημέρωσε, βγήκαν έξω και βρήκαν τον γέροντα ζωντανό και το κελλί απείραχτο! Έμειναν γι’ αυτό έκπληκτοι… Την άλλη νύχτα ξαναβλέπουν φλόγες στο κελλί. Το ίδιο γινόταν και τις επόμενες νύχτες. Το παράδοξο φαινόμενο γίνηκε γνωστό σ’ όλη την πόλη και πολλοί πήγαιναν και αγρυπνούσαν στο τείχος για να δουν το φλεγόμενο κελλί. Αυτό συνεχίστηκε μέχρι τον θάνατο του γέροντα.
Αφού λοιπόν αντίκρισα το θαύμα, όχι μια και δύο, αλλά πολλές φορές είπα μέσα μου: « Αν ο Θεός χαρίζει τόση δόξα στους δούλους Του στον κόσμο αυτό, πόση θα τους χαρίσει στην αιωνιότητα, όταν σαν ήλιος θα λάμψη το πρόσωπο τους!» Αυτή ήταν η αιτία να φορέσω το μοναχικό τούτο σχήμα.